Beschreibung
Wir suchen erfahrene Fachkräfte für Quantitative Preisgestaltung / Modellvalidierung mit fundierter Erfahrung in Derivate-Preismodellen sowie in XVA-/CVA-Frameworks. Die Rolle umfasst die eigenständige Validierung von Preis- und Risikomodellen über verschiedene Asset-Klassen hinweg, darunter Zinssätze, FX, Aktien, Rohstoffe, Fixed Income sowie nichtlineare/exotische Derivate. Zu den Aufgaben gehört, XVA-Frameworks kritisch zu hinterfragen, Benchmarking durchzuführen, Sensitivitätsanalysen und Stresstests zu erstellen, Modellannahmen zu bewerten, die regulatorische Ausrichtung sicherzustellen, sich mit funktionsübergreifenden Teams abzustimmen, regulatorische Einreichungen zu unterstützen und zur Weiterentwicklung des Modellrisiko-Frameworks beizutragen. Dies ist eine vollständig remote Position mit Fokus auf hochwertige Projekte in den Bereichen Kapitalmärkte und Risikofunktionen.
