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L’équipe Risque de crédit du Group Investment Office recherche un stagiaire pour examiner et améliorer les modèles de risque de crédit appliqués aux actifs investis de SCOR dans le cadre d’IFRS 9. Le stagiaire analysera les méthodologies relatives à la probabilité de défaut, à la perte en cas de défaut, au classement par étapes et aux probabilités conditionnelles ; identifiera leurs limites ; proposera un modèle simplifié et complet de pertes de crédit attendues ; simulera les calculs comptables IFRS 9 ; et produira un document de recherche structuré comprenant une analyse quantitative d’un portefeuille représentatif. Le poste requiert une formation en finance quantitative ou en finance universitaire, de solides compétences analytiques et rédactionnelles, une maîtrise de l’anglais ainsi qu’une connaissance de Python, VBA, SQL et Power BI.
