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RBC recrute un analyste quantitatif pour son équipe Cash and Securitized Product Quantitative Analytics à Toronto. Le poste consiste à développer, implémenter, tester et maintenir des modèles de produits de taux et de spread, en particulier pour les produits titrisés, et à soutenir le reporting réglementaire, la documentation des modèles, la validation, le suivi de la performance et l’escalade du risque opérationnel. Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat (Ph.D.) ou d’une maîtrise (Master’s) dans un domaine quantitatif, avoir des connaissances des instruments financiers et des dérivés, posséder une expérience pratique des modèles de produits de taux et de spread, et maîtriser Python, C++, ou C#. Le poste est à temps plein, rémunéré au forfait (salaried) et hybride.
