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Sia recrute un Manager pour diriger les travaux de modélisation quantitative, de validation, de tests de résistance, de capital économique, de gestion du risque de modèle et des risques émergents auprès d’institutions financières françaises et européennes. Le poste couvre le risque de crédit, le risque de marché, le risque de contrepartie, l’ALM, le risque de liquidité, l’analyse de scénarios, le machine learning et la gouvernance, tout en assurant la gestion des relations clients, l’encadrement de consultants et la contribution à la stratégie de publication du cabinet. Les candidats doivent être titulaires d’un master, justifier de 3 à 6 ans d’expérience pertinente, posséder de solides compétences quantitatives et en modélisation, maîtriser au moins un outil de modélisation et parler couramment français et anglais.
