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Poste de support pour des professionnels expérimentés de la tarification quantitative et de la validation de modèles, travaillant avec de grandes banques et des institutions financières à travers l’Arabie saoudite et le CCG. Le poste consiste à valider des modèles de tarification et de risque de produits dérivés sur plusieurs classes d’actifs, avec un accent sur les cadres XVA/CVA, le risque de crédit envers les contreparties, l’étalonnage (benchmarking), les tests de résistance (stress testing), la revue de la documentation et l’alignement réglementaire. Le poste est entièrement à distance et exige une solide expertise quantitative, en programmation et en validation de modèles, ainsi qu’un master ou un doctorat (PhD) dans une discipline quantitative.
