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Le ou la gestionnaire principal(e), Validation des modèles, relève du directeur, Gestion du risque lié aux modèles, et soutient le directeur et le vice-président, Gestion du risque lié aux modèles, dans les activités de validation des modèles de crédit, de trésorerie, de taux d’intérêt, de liquidité et de simulation de crise. Le poste consiste à élaborer des stratégies et des plans de validation, à évaluer les cadres, les hypothèses, les données, la mise en œuvre, les tests et les résultats des modèles; à produire des rapports de validation; à communiquer les risques et les recommandations; à soutenir la gouvernance des modèles et la production de rapports; et à conseiller les parties prenantes. Le poste exige une maîtrise ou un diplôme supérieur dans une discipline quantitative, au moins cinq ans d’expérience en modélisation quantitative ou en validation de modèles dans le secteur financier, une expertise en programmation ainsi que de solides compétences en analyse, en gestion de projet, en documentation et en communication. Il s’agit d’un poste hybride permanent à temps plein basé à Toronto, avec présence au bureau dans les locaux supplémentaires d’EQ Bank au 2200-25 Ontario Street, Toronto, ON.
