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BECU embauche un analyste principal en modélisation statistique pour développer, calibrer, valider et gérer des modèles de risque de crédit statistiques utilisés pour les originations de prêts et de dépôts, la gestion des comptes, le recouvrement, la prévision des pertes, la planification du capital et les tests de résistance. Le poste nécessite un diplôme de maîtrise quantitatif, au moins trois ans d’expérience en modélisation statistique, y compris en modélisation du risque de crédit, une connaissance des méthodes statistiques avancées et des outils IA/ML, et une maîtrise de SAS, Python, SQL et R. Le poste collabore avec des partenaires métier, la gestion des produits, des pairs seniors, ainsi qu’avec le personnel du risque et de la gestion des modèles, et comprend des responsabilités liées à la qualité des données, aux tests des systèmes, à la documentation, au reporting et à l’analyse de la performance des modèles.
