Leírás
A BlackRock Quantitative Modeling and Research (QMR) csapata kifinomult kockázat- és értékelési modellek fejlesztésére specializálódott különféle pénzügyi termékekhez, például kamatlábakhoz, devizákhoz (FX), inflációhoz, részvényekhez és hiteltermékekhez. Újszerű módszereket is kutat a kvantitatív pénzügyek területén, többek között neurális hálózatokat. A szerepkör üzleti problémák megoldására összpontosít, nem kizárólag matematikai feladatokra, és a BlackRock valamint az Aladdin ügyfelei számára széles termékkört fed le. A fő felelősségek közé tartozik nagyméretű C++ analitikai könyvtárak tervezése és karbantartása, modern keretrendszer-tervek vezetése, a C++ legjobb gyakorlatainak képviselete, párhuzamos számítástechnika alkalmazása, valamint több szakterületet átfogó csapatokkal való együttműködés.
