Descrição
A XP Inc. está contratando um Quantitativo de Núcleo para desenvolver, calibrar e validar modelos de precificação para renda fixa, derivativos de balcão e derivativos exóticos; implementar modelos estocásticos e superfícies de volatilidade; calcular gregas; otimizar kernels de cálculo de alto desempenho em C++, Python e CUDA/OpenCL; e apoiar a governança de modelos, os testes e a mentoria. A função exige graduação em uma área quantitativa, pelo menos quatro anos de experiência relevante em instituições financeiras e experiência na precificação de instrumentos do mercado brasileiro. Os benefícios incluem seguro de saúde e odontológico, trabalho presencial flexível, licença parental, auxílio-creche e outros benefícios financeiros e de bem-estar.
