Descrição
A Schonfeld está contratando um Quant de Risco Quantitativo para projetar e implementar modelos e análises de risco de produção para um portfólio de renda fixa e macro de vários bilhões de dólares. A função abrange testes de cenários e de estresse, decomposição de risco baseada em fatores, pipelines de dados, ingestão de dados de risco, dashboards leves, documentação de modelos e validação. Os candidatos devem ter mestrado ou doutorado em STEM, pelo menos cinco anos de experiência em instituição financeira, forte proficiência em Python e bancos de dados, sólida base em estatística e matemática e conhecimento aprofundado de derivativos de taxa de juros e risco.
